@Article{, title={Modeling the monthly of mortality using the process GARCH , AR-GARCH نمذجة عدد الوفيات الشهرية باستخدام العمميات , GARCH AR- GAR}, author={محمد طه احمد الغنام}, journal={Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية}, volume={11}, number={33}, pages={394-410}, year={2015}, abstract={AbstractWe describe in this paper some properties of processes GARCH ,mixed AR-GARCH that use for modeling time series which have randomly varying volatility or hetroscedasticity , with many studies here begin by Engle, 1982 . We apply this models for monthly mortality data in Salahudeen state and found that the best model is AR-GARCH for predication ,which deal with mean and variance.

الخلاصةىناك الكثير من بيانات السلاسل الزمنية تتميز بكثرة تغيرىا العشوائي مما يجعميا تعاني منعدم تجانس التباين Hetroscedasticity ،حيث تشترط التحميلات التقميدية تجانس التباين،وليذا قمنا باستع ا رض ود ا رسة لمعمميات GARCH و AR-GARCH لمنماذج غير المتجانسةالتباين وخصائصيا الميمة حسب الد ا رسات في ىذا المجال التي بدأىا Engle عام 1982 ،وفي الجانب التطبيقي استعممنا النماذج عمى سمسمة البيانات لموفيات الشيرية المسجمة فيمحافظة صلاح الدين وتبين جودة بعض الرتب وملائمتيا لمتنبؤ منيا وخاصة النموذج المختمطAR-GARCH الذي ييتم بالوسط والتباين سوية} }