TY - JOUR ID - TI - Compare some wavelet estimators for parameters in the linear regression model with errors follows ARFIMA model. مقارنة بعض المقدرات المويجية لمعلمات أنموذج إنحدار خطي بأخطاء تتبع أنموذج (ARFIMA) AU - باسم شليبة مسلم AU - عمار مؤيد صابر PY - 2018 VL - 24 IS - 104 SP - 374 EP - 387 JO - journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية SN - 25185764 2227703x AB - The aim of this research is to estimate the parameters of the linear regression model with errors following ARFIMA model by using wavelet method depending on maximum likelihood and approaching general least square as well as ordinary least square. We use the estimators in practical application on real data, which were the monthly data of Inflation and Dollar exchange rate obtained from the (CSO) Central Statistical organization for the period from 1/2005 to 12/2015. The results proved that (WML) was the most reliable and efficient from the other estimators, also the results provide that the changing of fractional difference parameter (d) doesn’t effect on the results.

المستخلصيهدف البحث إلى تقـدير معلمات أنموذج الإنحدار الخطي بأخطاء تتبع أنموذج ARFIMA بالإسلوب المويجي المعتمد على طريقتي الإمكان الأعظم والمربعات الصغرى العامة التقاربية فضلا عن طريقة المربعات الصغرى الإعتيادية وقد تم تطبيق المقدرات عملياً على بيانات حقيقية تمثلت بالبيانات الشهرية لمعدل التغير في الرقم القياسي لسعر المستهلك (التضخم) (Inflation) ومدى تأثره في معدل سعر صرف الدولار (Dollar exchange rate) والتي تم الحصول عليها من التقارير السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء – مديرية الأرقام القياسية للمدة من 1/2005 ولغاية 12/2015، وقد أثبتت طريقة التقدير المويجي المعتمد على طريقة الإمكان الأعظم كفاءتها على بقية الطرائق ولإمتلاك مقدرات الأنموذج أقل التباينات، كذلك أثبتت النتائج إن إختلاف قيم معلمة الفروق الكسرية في أنموذج ARFIMA لا تؤثر في تلك الطريقة. ER -