TY - JOUR ID - TI - Use time series methods to forecast trading prices for the Iraq Stock Exchange Duration (2005-2018 ) استخدام طرق السلاسل الزمنية للتنبؤ بأسعار التداول لسوق العراق للأوراق المالية للمده(2005-2018) AU - Anwar Rasheed Khalifa انور رشيد خلفية السلماني AU - Ahmed Husein Battal احمد حسين بتال AU - Abd Ali Hamad عبد علي حمد PY - 2019 VL - 11 IS - 27 SP - 238 EP - 259 JO - AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية SN - 19988141 27066010 AB - This research sought to predict the indicators of the general index of the Iraq Stock Exchange and the market value index of Iraq for the period from December 2005 to September 2018, through the application of time series methods (random behavior, general direction, moving averages, simple exponential smoothing, Brown's approach to exponential smoothing). , ARIMA models). The results showed the following:• The ARIMA model (2,1,1) is the best monthly forecast for the general index of the Iraq Stock Exchange, and this indicator was predicted for the period from October 2018 to January 2021.• The random behavior model is the best monthly forecast for the market value, and this indicator was predicted for the period from October 2018 to January 2021.

سعى هذا البحث الى التنبؤ بمؤشرات المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية ومؤشر القيمة السوقية العراق للمدة من كانون الاول 2005 لغاية ايلول 2018 ، من خلال تطبيق طرق السلاسل الزمنية (السلوك العشوائي ، الاتجاه العام ، المتوسطات المتحركة ، التمهيد الاسي البسيط ، اسلوب بروان في التمهيد الاسي ، نماذجARIMA ). واظهر النتائج ما يلي :•ان نموذج ARIMA(2,1,1) هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري للمؤشر العام للسوق العراق للأوراق المالية، وتم التنبؤ عن طريق هذا المؤشر للمدة من شهر تشرين الاول 2018 لغاية كانون الثاني 2021.•ان نموذج السلوك العشوائي هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري للقيمة السوقية، وتم التنبؤ عن طريق هذا المؤشر للمدة من شهر تشرين الاول 2018 الى كانون الثاني 2021 . ER -