TY - JOUR ID - TI - Estimation Study "By using Simulation Study Robust Regression" دراسة مقارنة للانحدار الحصين " دراسة باستخدام المحاكاة AU - Claud yosif خلود يوسف PY - 2020 VL - 10 IS - 1 SP - 295 EP - 312 JO - University of Kirkuk Journal For Administrative and Economic Science مجلة جامعة كركوك للعلوم الادارية والاقتصادية SN - 22222995 AB - Robust Regression Estimators Study "By using Simulation Study"The idea of the research is to find robust estimator for linear regression model in the case of presence of outliers value that make traditional methods like OLS sensitive towards outliers and non resistance, an estimation methods are used traditional method OLS and robust method M,MM,S,R,LTS,LMS ,GM we find that OLS,M,MM methods has breakdown point zero were other robust methods has 0.5 breakdown point which is R,S,LTS,LMS,GM and there variance not high and minimum MSE were the best to use them in the stat of outliers for all size of samples.

فكرة البحث تتلخص في إيجاد مقدرات حصينة لأنموذج الانحدار الخطي في حالة وجود القيم الشاذة التي تجعل من استخدام الطرائق التقليدية كطريقة OLS حساسة تجاه الشواذ وغير مقاومة تجاه الشواذ، ومن طرائق التقدير التي استخدمت الطرائق التقليدية OLS والطرائق الحصينة M وMM و R و S وLTS و LMS ، GM وقد وجد أن طرائق OLS و M و MM تملك نقطة انهيار صفر على خلاف بقية الطرائق الحصينة وهي R و S و LTS و LMS و GM التي تملك نقطة انهيار 0.5 وهي بذلك مقاومة تجاه الشواذ وتملك تبايناً غير عالٍ وأقل MSE لذلك يفضل استخدامها في حالة الشواذ ولكافة العينات. ER -