TY - JOUR ID - TI - Estimation of the determining factors on non-performing loans for the period 2010-2019 using the dynamic panel data method تقدير العوامل المحددة للقروض المتعثرة للمدة 2010-2019 باستخدام طريقة البيانات اللوحية الديناميكية AU - Prof. Dr. Ahmed Hussein Battal أ.د. أحمد حسين بتال AU - Researcher: Batool Shakib Dhannoon الباحثة: بتول شكيب ذنون PY - 2021 VL - 17 IS - 55 part 3 SP - 250 EP - 264 JO - Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية SN - 18131719 AB - The aim of the research is to measure and analyze the determinants of non-performing bank loans, including banking determinants and external determinants related to the macro economy. assumed that macroeconomic factors have a greater impact than the internal determinants of bad debts in the Iraqi banking sector. The research sample included 30 banks operating in Iraq, whether private or governmental, depending on the banking system in Iraq during the period (2010-2019), and the research relied on The Generalized Method of GMM - Moments for dynamic tablet data in estimating the data of the research sample. The results proved that the parameter of the first slowdown period of banking default is inversely related to the current banking default, as it was shown from the results of the standard analysis with regard to banking variables that there is an inverse relationship for each of the ratio (capital adequacy, interest rate, and the ratio of total credit volume to assets) with Non-performing loans, as for the ratio of liquidity and the ratio of loans to capital to the existence of a positive relationship with non-performing bank loans, as well as, the existence of an inverse relationship between the external macroeconomic variables (exchange rate, unemployment, efficiency of government spending) and the ratio of non-performing loans, with regard to inflation And the gross domestic product, the results proved the existence of a direct relationship for each of them with banking default, and one of the most important recommendations of the research is to strengthen control measures by the monetary authority towards commercial banks to ensure the application of banking safety standards, as well as adherence to the instructions of the Central Bank of Iraq regarding raising capital for the purpose of facing risks, It also enhances the state of transparency between banks, supervisory agencies and customers to know the efficiency and soundness of the financial position of the banks.

هدف البحث الى قياس وتحليل العوامل المحددة للقروض المصرفية المتعثرة بما تشمله من محددات مصرفية ومحددات خارجية تتعلق بالاقتصاد الكلي، وافترض البحث ان عوامل الاقتصاد الكلي لها تأثيرا اكبر من المحددات الداخلية للديون المتعثرة في القطاع المصرفي العراقي، وشملت عينة البحث 30 مصرف عامل في العراق سواء خاص او حكومي معتمدا الجهاز المصرفي في العـراق خـلال المـدة (2019-2010)، واعتمـد البحـث علـى نظـام طـريقة العـزوم المعـمـمة (The Generalized Method of GMM-Moments) للبينات اللوحية الديناميكية في تقدير بيانات عينة البحث. واثبتت النتائج ان معلمة فترة الابطاء الاولى للتعثر المصرفي ترتبط عكسيا مع التعثر المصرفي الحالي، كما تبين من نتائج التحليل القياسي فيما يخص المتغيرات المصرفية الى وجود علاقة عكسية لكل من نسبة(كفاية راس المال، سعر الفائدة، ونسبة حجم الائتمان الكلي الى الموجودات) مع القروض المتعثرة، أما فيما يخص نسبة السيولة ونسبة القروض الى رأس المال الى وجود علاقة طردية مع القروض المصرفية المتعثرة، وكذلك، وجود علاقة عكسية بين المتغيرات الخارجية للاقتصاد الكلي (سعر صرف، البطالة، كفاءة الانفاق الحكومي) ونسبة القروض المتعثرة، فيما يخص التضخم والناتج المحلي الاجمالي اثبتت النتائج وجود علاقة طردية لكل منهما مع التعثر المصرفي، ومن اهم توصيات البحث تعزيز اجراءات الرقابة من قبل السلطة النقدية نحو المصارف التجارية لضمان تطبيق معايير السلامة المصرفية، كذلك الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي التي تخص برفع رأس المال لغرض مواجهة المخاطر، ايضا تعزيز حالة الشفافية بين المصارف والاجهزة الرقابية والزبائن لمعرفة كفاءة وسلامة الموقف المالي للمصارف. ER -