TY - JOUR ID - TI - dynamic linear moodelling مقارنة لأساليب التقدير التكراريةللبيانات المرتبطة ذاتيا AU - جنان عباس ناصر PY - 2009 VL - 15 IS - 53 SP - 236 EP - 248 JO - journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية SN - 25185764 2227703x AB - In this study, we review the ARIMA (p, d, q), the EWMA and the DLM (dynamic linear moodelling) procedures in brief in order to accomdate the ac(autocorrelation) structure of data .We consider the recursive estimation and prediction algorithms based on Bayes and KF (Kalman filtering) techniques for correlated observations.We investigate the effect on the MSE of these procedures and compare them using generated data

في هذا البحث نستعرض اساليب الـ ARIMA(p,d,q), الـ EWMA والـ DLM
(النمذجة الديناميكية الخطية) بأيجازلتكوين بنية الارتباط الذاتي للبيانات. نعتمد خوارزميات التقدير التكرارية والتنبوء المعتمدة على أسلوب بيز وتنقية كالمان لمشاهدات مرتبطة. نتحرى عن تاثير تلك المعالجات لمتوسط مربعات الخطأ ( MSE ) ونقارن بينهم باستخدام بيانات مولدة.
ER -