TY - JOUR ID - TI - Two Stage Kalman Estimators with Probabilistically Weighted Average AU - Hanady Abbas Jaber PY - 2009 VL - 27 IS - 9 SP - 1847 EP - 1857 JO - Engineering and Technology Journal مجلة الهندسة والتكنولوجيا SN - 16816900 24120758 AB - With spherical coordinate, the adaptive estimation using multiple model filtering isenhanced in this paper. The enhancement is achieved by using just two depended parallelKalman filters, instead of multiple models, with the probabilistically weighted average,which provides the adaptive mechanism. The first filter is constant velocity filter (CVF)which is used to estimate the position and velocity of the moving target in non maneuveringcourse. The second filter calculates the acceleration and the new adjustment for the CVF.The second filter is referred as variable velocity filter (VVF). Monte Carlo computersimulation results are included to demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm inenhancement the multiple model adaptive filtering.

البحث يتضمن تحسين التخمين الفعال باستخدام مرشحات النماذج المتعددة بحيث تم استخدام مرشحاناحدهما يعتمد على الاخر مع معدل احتمالية تجهزنا بميكانيكية التحديث . (Kalman filter) كالمانالمرشح الاول يسمى بمرشح السرعة الثابتة والذي يستخدم لتخمين السرعة و الموقع للهدف المتحرك فيحالة عدم وجود مناورة بينما المرشح الاخر يستخدم لحساب التعجيل في حالة حدوث المناورة . طريقةتم استخدامها لتوضيح فعالية الاداء . (Monte Carlo) مونتيكارلو ER -