TY - JOUR ID - TI - RUF procedures forgetting the best subset linear regression model" خطوات استخدام RUF للحصول على افضل نموذج (جزئي) للانحدار الخطي" AU - صباح فرج عبد الحسين PY - 2012 VL - 18 IS - 66 SP - 357 EP - 386 JO - journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية SN - 25185764 2227703x AB - The purpose behind building the linear regression model is to describe the real linear relation between any explanatory variable in the model and the dependent one, on the basis of the fact that the dependent variable is a linear function of the explanatory variables and one can use it for prediction and control. This purpose does not cometrue without getting significant, stable and reasonable estimatros for the parameters of the model, specifically regression-coefficients. The researcher found that "RUF" the criterian that he had suggested accurate and sufficient to accomplish that purpose when multicollinearity exists provided that the adequate model that satisfies the standard assumpitions of the error-term can be assigned. It is wrong to ignore the assumptions and depend directly on the least "MSE & PRESS" and greatest " " because it satisfies the model with false fit to data, whereas the regession coefficients are still unstable and unreasonable because of the multicollinearity and the effect of the error-term on the explanatory and predicted power. So the researcher has made procedures for using his criterion "RUF" to get the real best subset linear model.

ان الغرض من بناء نموذج الانحدار الخطي هو وصف العلاقة الخطية (الحقيقية) ما بين كل متغير تفسيري في النموذج والمتغير المعتمد، على اساس ان المتغير المعتمد هو دالة خطية للمتغيرات التفسيرية، وبما يسمح باستخدام هذه الدالة في التنبؤ والسيطرة. وهذا الغرض لا يتحقق من دون الحصول على مقدرات معنوية ومستقرة ومعقولة لمعلمات النموذج الخطي. وقد وجد الباحث ان المعيار الذي سبق وان اقترحه واسماه RUF هو المعيار الدقيق والكافي للوصول الى هذا الغرض في حالة وجود مشكلة التعدد الخطي، وان ذلك مرتبط بتحديد النموذج الوافي الذي يحقق الفرضيات القياسية لحد الخطأ وليس بتجاوزها والاعتماد مباشرة على معايير (اصغر متوسط مربعات البواقي MSE واصغر مجموع مربعات للبواقي التنبؤية PRESS واكبر قيمة لمعامل التحديد المعدل ) فذلك من شانه الحصول على نموذج يحقق مطابقة ظاهرية للبيانات تضلل الباحث وتوهمه بانه قد حصل على نموذج الانحدار الخطي الافضل خلافا للحقيقة التي تشير الى ان مقدرات معاملات الانحدار في هذا النموذج (غير مستقرة وغير معقولة) لانها تعاني من قوة العلاقات الخطية فيما بينها وتاثير حد الخطأ في قوتها التفسيرية والتنبؤية. وعلى هذا الاساس حدد الباحث عدة خطوات لاستخدام RUF في الحصول على افضل نموذج (جزئي) للانحدار الخطي. ER -