TY - JOUR ID - TI - On Information Criteria to determine the true lag for the Autoregressive models حول معاييرالمعلومات لتحديد طول الازاحة الفعلية لنماذج الانحدارالذاتي AU - Jinan Abbas Naser جنان عباس ناصر PY - 2012 VL - IS - 18 SP - 31 EP - 56 JO - AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور SN - 18196489 AB - In this research ,we compare between the Information Criteria (Akaike, Final Prediction Error, Schwarz, Hannan-Quinn and the Akaike's information corrected criterion which developed by Hurvish and Tsai in 1989).In order to determine which criterion can be used to determine the probability of picking up the true lag for Autoregressive model for the data generating process from several Autoregressive models, when the error term for Autoregressive model is normally distributed and when the error term has ARCH(q) model with q=1,2 and also under structural break for error term .We obtained the results for different sample sizes by using simulation.

بهذا البحث نقارن معاييرالمعلومات (معياراكيكي ومعيار خطاء التنبوء النهائي ومعيارSchwarz ومعيار Hannan-Quinnومعيارمعلومات Akaike المصحح الذي طورمن قبل الباحثين Hurvish وTsai عام (1989.لغرض تحديد اي معيارممكن استعماله لتحديد احتمالية ألتقاط الازاحة الفعلية لأنموذج الانحدارالذاتي للعملية التي تولد البيانات من عدة نماذج للانحدارالذاتي ,عندما يكون حد الخطاء موزع طبيعيا,وعند خضوع حد الخطاء لأنموذج ARCH(q)برتبة q=1,2,وكذلك تحت افتراض تغيرفي بنية متغيرحد الخطاء. واستحصلت نتائج البحث لحجوم مختلفة من العينات باستعمال المحاكاة. ER -