TY - JOUR ID - TI - استخدام المحاكاة للتمييز بين أنموذج المسار العشوائي والأنموذج AU - هاله فاضل حسين PY - 2013 VL - 16 IS - 2 SP - 30 EP - 42 JO - Al-Nahrain Journal of Science مجلة النهرين للعلوم SN - 26635453 26635461 AB - The objective of This Paper is to distinguish between random walk model and model through the identification of the cross – over point for autocorrelation function and the properties of this function by using simulation method. And have been obtained of closing estimates for real behavior from the two models above by assuming that presenting random error series which is distributed as uncorrelated normal distribution. With zero mean and variance is equal (1) without losing the generality. Three simulation experiments with sample size (200, 100, 50) and the number of replicates (1000) was carried. The measure of empirical distribution of the correlation, namely, the mean and standard deviation for autocorrelations sample in addition to the skewness and kourtis was computed. Some conclusions and suggestions of the study was carried. Such that, the autocorrelation coefficients of model are changing from positive to negative signal faster than autocorrelations coefficients of random walk model.

يهدف البحث الى إمكانية التمييز بين أنموذج المسار العشوائي وأنموذج الانحدار الذاتي بواسطة تحديد نقطة العبور لمعاملات دالة الارتباط الذاتي وخصائص هذه الدالة وذلك باستخدام المحاكاة. تم الحصول على تقديرات مغلقة لسلوك الحقيقية من الأنموذجين المذكورة أعلاه، بافتراض ان تمثل متسلسلة الخطأ العشوائي غير المرتبطة التوزيع وتتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط (صفر) وتباين يساوي (1) دون فقدان العمومية. وقد تم تنفيذ ثلاث تجارب محاكاة وبحجوم عينات (50، 100، 200) وبعدد مكررات (1000) مع احتساب مقاييس التوزيع التجريبية للارتباطات وهي المتوسط والانحراف المعياري لعينة الارتباطات الذاتية بالإضافة الى احتساب معاملي الالتواء والتفلطح لتلك العينة. وقد خلصت الدراسة بعض من الاستنتاجات والتوصيات منها ان معاملات الارتباط الذاتي لأنموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى تنتقل من الإشارة الموجبة الى الإشارة السالبة بشكل أسرع من معاملات الارتباط الذاتي لأنموذج المسار العشوائي. ER -