Fulltext

Using Gradient Projection approach in estimating The parameters of AR(2) Model

استخدام اسلوب الاسقاط المنحدر ( Gradient Projection ) في تقدير معلمات الانموذج AR (2)

Husam Najem Al-Bayati حسام نجم البياتي

Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم
ISSN: 16816870 Year: 2007 Issue: 21 Pages: 82-92
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Abstract

Many of estimation Methods in Time Series study such as Box- Jenkins Models which represented with Exact and approximate maximum likelihood Estimators and ordinary least squares estimators are used. In our research , non-linear programming methods such as Gradient Projection approach is considered. The estimators of AR(2) model by using the suggested method with application are found.

هناك العديد من طرائق التقدير قد تم استخدامها في مجال السلاسل الزمنية وبالاخص لنماذج بوكس-جنيكنر والتي تتمثل بمقدرات الامكان الاعظم (MLE) المضبوطة (exact) والتقريبية (approx.) وايضاً مقدرات المربعات الصغرى الاعتيادية (ols) وغيرها. وفي بحثنا هذا تم التعامل مع احد طرائق البرمجة غير الخطية وهي طريقة الاسقاط المنحدر (Gradient Projection) وتوظيفها لايجاد مقدرات نموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الثانية AR(2). وتم الحصول على نتائج مقبولة من خلال التطبيق.

Keywords

Gradient Projection --- الاسقاط المنحدر