research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Financial shocks and their effect on the difference between the closing price of the Iraqi and Damascus markets for securities: a standard study using the ARCH family) during the period (2/1/2013 - 30/6/2016
الصدمات المالية واثرها عمى تباين سعر الاغلاق لسوقي الع ا رق ودمشق للاو ا رق المالية :د ا رسة قياسية باستخدام أسرة ARCH) - )2016/6/30 2013/1/ ( خلال الفترة: )

Authors: عادل منصور فاضل --- مصطفى جبار احمد
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 102-117
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

This study examines the effect of the positive and negative financial shocks on the variation closing prices of the Iraq market and Damascus Securities based on daily closing prices that start from (02.01.2013 - 30.06.2016) data, using asymmetric models (ARCH) and (GARCH ), and models of asymmetric (TGARCH), the study found that the closing prices of both markets has been affected by negative shocks, but the closing prices for the market less vulnerable to Damascus (variation) of negative shocks from the closure of the Iraq market prices. According to the model (TGARCH) show that γ (α + β) was (0.917) of the closing prices in the Iraqi market, in the Damascus market, the (α + β) γ was (0.401).


Article
إستخدام تحليل مغلف البيانات لتقييم كفاءة الشركات العراقية في ظل التوجهات الإصلاحية دراسة تطبيقية في عدد من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

Authors: أ.د. ربيع خلف صالح --- م عادل منصور فاضل
Journal: AL-dananeer مجلة الدنانير ISSN: 2224414X Year: 2018 Volume: 1 Issue: 12 Pages: 102-127
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to use the envelope data analysis to assess listed on the Iraq Stock Exchange companies, spread over 6 sectors, and showed results of the analysis that the banking sector companies that have achieved efficiency (1), according to the returns to scale variable is (the Tigris and Euphrates, and investment), and achieved the Bank ( Elaf) volumetric efficiency and efficiency in accordance with the returns of fixed and variable size. The insurance sector has achieved a three-efficiency companies are (the secretary, and the Gulf) according to the returns of changing size, the red company has volumetric efficiency efficiency achieved in accordance with the returns of fixed and variable in size, and has made the investment sector companies (days and tent) efficiency volumetric and technical, with sector companies achieved Services efficiency, namely, (games Karkh) in accordance with the returns of changing size, Inc. (Mosul, and Baghdad to transfer passengers) has achieved efficient volumetric, and companies manufacturing sector which has achieved efficiency (carpets and upholstery, and the National Furniture Industry) have achieved volumetric efficiency, and achieved one company from agriculture (products agricultural) volumetric efficiency. Among the most important recommendations made, that the managers of the companies that their companies did not achieve the required efficiency relative returns in the cases of fixed and variable study the reasons that led companies to achieve efficiency efficient size.

هدف البحث إلى استخدام تحليل مغلف البيانات لتقييم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، موزعة على 6 قطاعات، وبينت نتائج التحليل أن شركات قطاع المصارف التي حققت كفاءة (1)، وفق عوائد الحجم المتغيرة هي(دجلة والفرات، والاستثمار)، وحقق مصرف (إيلاف) كفاءة حجمية وكفاءة وفق عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة . أما قطاع التامين فقد حققت ثلاث شركات الكفاءة هي (الامين ، والخليج) وفق عوائد الحجم المتغيرة، أما شركة الحمراء فقد حققت كفاءة حجمية وكفاءة وفق عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة، وحققت شركات قطاع الاستثمار(الايام، والخيمة) كفاءة حجمية وفنية، فيما حققت شركات قطاع الخدمات كفاءة وهي(العاب الكرخ) وفق عوائد الحجم المتغيرة، وشركة (الموصل، وبغداد لنقل الركاب) فقد حققتا كفاءة حجمية، وشركات قطاع الصناعة التي حققت كفاءة (السجاد والمفروشات، والوطنية لصناعة الاثاث) حققت كفاءة حجمية، وحققت شركة واحدة من الزراعة (المنتجات الزراعية) كفاءة حجمية. ومن أهم التوصيات المقدمة، أن يقوم مدراء الشركات التي لم تحقق شركاتهم الكفاءة النسبية المطلوبة في حالتي عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة بدراسة الأسباب التي أدت بالشركات الكفوءة إلى تحقيق الكفاءة.

Keywords


Article
استخدام نماذج شارب لتكوين محفظة استثمارية كفوءة دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

Authors: عادل منصور فاضل العيساوي --- مهند خليفة عبيد المحمدي
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2018 Volume: 4 Issue: 44 part 2 Pages: 200-216
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This study examines the formation of an efficient investment portfolio based on the data of the Daily share prices 2/6/2015 to 28/6/2017, using Sharpe models. 15 companies were selected, included the first portfolio Was (7) companies, the second (8) companies, The study found that the second portfolio was efficient, based on Sharpe models. The return of the portfolio (0.0052), the standard deviation (0.1900), the Sharpe ratio (0.1594), the beta coefficient (-0.0039), and the desired return rate (25%) it was efficient the market portfolio and the first portfolio. And that the weight of the stock Must be equal of 100%100% of the Iraqi Credit Bank in the first portfolio.

تبحث هذه الدراسة تكوين محفظة استثمارية كفوءة بناء على بيانات عوائد الشركات اليومية من 2/6/2015 الى 28/6/2017، باستخدام نماذج شارب، وتم اختيار (15) شركة تضمنت المحفظة الأولى (7) شركات، والثانية (8) شركات، وجدت الدراسة ان المحفظة الثانية ذات كفاءة، بالاعتماد على نماذج شارب، حيث بلغ عائد المحفظة (0.0052)، والانحراف المعياري (0.1900)، ونسبة شارب (0.1594) ومعامل بيتا (-0.0039)، المعدل العائد المطلوب (25%)، وهي بمجملها اكفا من محفظة السوق والمحفظة الأولى، وان يكون وزن السهم 100% لمصرف الائتمان العراقي في المحفظة الاولى.


Article
التنبؤ بمؤشر سوق العراق للأوراق المالية (ISX) باستعمال نموذج ARIMA ( (p,d,q

Authors: م.د. عادل منصور فاضل --- م.د. مهند خليفة عبيد
Journal: AL-dananeer مجلة الدنانير ISSN: 2224414X Year: 2019 Volume: 1 Issue: 15 Pages: 82-97
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

This study examines the use of the ARIMA (p, d, q) model to predict the Iraq stock market index ISX for the period from 2017/7/2 to 2018/1/20. Selection of (538) observations, The study found that the rank (p,d,q) and the suggested (3.1.1) best rank for the forecast for the period from 2017/7/2 to 2018/1/20, according to the tests of the accuracy of the predictive results

تبحث هذه الدراسة استعمال مراحل نموذج (p,d,q) ARIMA للتنبؤ بمؤشر سوق العراق (ISX) للأوراق المالية للفترة من 2017/7/2 إلى 2018/1/20.اي اختيار (538) مشاهدة، وجدت الدراسة ان رتبة ((p,d,q والمقترحة (3،1،1) أفضل رتبة للتنبؤ بمؤشر السوق ولفترة نصف سنوية تبدا من 2017/7/2 الى 2018/1/20، حسب اختبارات دقة النتائج التنبؤية.

Keywords

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2017 (1)