research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Comparison of the scale parameter estimators for Maxwell distribution using different prior distributions
مقارنة مقدرات معلمة القياس لتوزيع ماكسويل بأستخدام توزيعات اولية مختلفة

Author: Nadia , J. Al-obedy
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2012 Issue: 29 Pages: 61-70
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The Maxwell distribution plays an important role in physics, chemistry and other allied sciences. In this paper used the maximum likelihood estimation and Bayesian using different priors information for estimating the scale parameter of Maxwell distribution of life time are presented. Monte – Carlo simulation is used to compare of these estimators with respect to the Mean Square Error (MSE) ,and the results of comparison showed that for all the varying sample size, the estimators of Bayes method when the prior distribution is inverted gamma is smaller MSE compared to others, and in all cases for both methods the MSE decrease as sample size increases.

لتوزيع ماكسويل دوراﱟ مهماﱟ في الفيزياء والكيمياء وعلوم أخرى . فقد تم في ﮪﺫا البحث استخدام تقدير الإمكان الأعظم وتقدير ببز وباستخدام توزيعات أولية مختلفة لتقدير معلمة القياس لهدا التوزيع. فقد تم توظيف أسلوب المحاكاة وبطريقة مونت– كارلو للمقارنة بين هذه المقدرات باستخدام متوسط مربعات الخطأ وان نتائج هذه المقارنة ولحجوم العينة المختلفة وجدت إن مقدر ببز عندما التوزيع الأولي له هو معكوس كاما كان اقل متوسط مربعات الخطأ مقارنة بالمقدرات الأخرى كما وجدنا إلى إن في كل الحالات ولكلا الطريقتين إن متوسط مربعات الخطأ يقل عندما حجوم العينة تزداد


Article
Semi- Minimax Estimations on the Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions
تقديرات Semi-minimaxللتوزيع اﻷسي تحت دوال خسارة متناظرة وغير متناظرة

Author: Nadia, J. Al-Obedy نادية جعفر العبيدي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 245-270
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper the semi-minimax estimators of the scale parameter of the exponential distribution are presented by applying the theorem of Lehmann under symmetric (quadratic) loss function and asymmetric (entropy, mlinex , precautionary) loss functions .The results of comparison between these estimators are compared empirically using Monte-Carlo simulation study with respect to the mean square error(MSE) and the mean percentage error(MPE). In general, the results showed that the semi-minimax estimator under quadratic loss function is the best estimator by MSE and MPE for all sample sizes. We can notice that, when the values of the parameters β ,θ increasing the semi-minimax estimator under quadratic loss function is the best estimator by MSE while comparison by MPE showed that the semi-minimax estimator under mlinex loss function when the value of c positive is the best, but they both get worse as α ,θ increases. Also the results showed that when α, β together increase the semi-minimax estimator under entropy loss function is the best by MSE while by MPE the semi-minimax estimator under precautionary loss function is the best estimator.

في هذا البحث تم إيجاد مقدرات semi-minimax لمعلمة القياس للتوزيع الآسي بتطبيق مبرهنة Lehmann باستخدام دوال خسارة متناظرة وغير متناظرة . وان نتائج المقارنة بين هذه المقدرات وجدت تجريبيا وباستخدام دراسة المحاكاة وبالاعتماد على متوسط مربعات الخطأ ومتوسط الخطأ النسبي. أظهرت النتائج وبصورة عامة إن مقدر semi-minimax تحت دالة الخسارة المتناظرة quadratic كان الأفضل تبعا إلى MSE وMPE ولكافة إحجام العينة وتبين انه في حالة زيادة قيم المعالم β ,θ كان مقدر semi-minimax تحت دالة الخسارة المتناظرة quadratic هو الأفضل وفقا إلى MSE إما بالنسبة إلى MPEفان المقدر تحت دالة الخسارة mlinex عندما قيمة c موجبة هو الأفضل بينما يحصل العكس في حالة زيادة قيم المعالم α,θ كما أظهرت النتائج في حالة زيادة قيم المعالم α,β سوية كان المقدر تحت دالة الخسارة الغير متناظرة entropy هو الأفضل وفقا إلى MSE, إما وفقا إلى MPEفان المقدر تحت دالة الخسارة precautionary كان هو الأفضل.


Article
Some Bayes' Estimators for Laplace Distribution under Different Loss Functions

Authors: Huda. A. Rasheed --- Nadia, J. Al-Obedy --- Tasnim H.K. Al-Baldawi
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2014 Volume: 22 Issue: 3 Pages: 975-983
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The object of the present paper is to compare maximum likelihood estimator and some Bayes' estimators for the scale parameter of Laplace distribution. Two prior information functions are considered; the extension of Jeffreys prior and a new suggested prior which we call the modified inverse gamma prior. Two loss functions were considered: the squared and the modified squared error loss functions. We explore the performance of these estimators numerically under different conditions. The comparison was based on a Monte Carlo simulation study. The efficiency for the estimators was compared according to the mean square error (MSE) and the mean percentage error (MPE). The results of comparison by MSE and MPE showed that the Bayes' estimator of the scale parameter with the modified inverse gamma prior was the best particularly when

يهدف البحث الى مقارنة مقدرات الارجحية العظمى مع بعض مقدرات بيز لمعلمة المقياس لتوزيع لابلاس. أخذنا بالأعتبار دالتين للاسبقية هما:دالة اسبقية جفريز الموسعة ودالة أسبقية جديدة مقترحة أطلقنا عليها تسمية دالة أسبقية معكوس كاما المحورة. أخذنا بالأعتبار كذلك دالتين للخسارة هما: دالة الخسارة التربيعية ودالة الخسارة التربيعية المعدلة. جرت المقارنة بأستخدام أسلوب مونت كارلو للمحاكاة بأستخدام معياري متوسط مربعات الخطأ (MSE) ومتوسط الخطأ النسبي(MPE) في مقارنة كفاءة المقدرات. وقد أظهرت نتائج المقارنة ان مقدر بيز ذو دالة الاسبقية المقترحة كان الافضل عند قيم λ الكبيرة وان طريقة الأرجحية العظمى كانت في المرتبة الثانية من حيث الكفاءة. بينما أظهرت نتائج المقارنة بالنسبة لدوال الخسارة أن دالة الخسارة التربيعية المعدلة أعطت نتائج افضل من دالة الخسارة التربيعية.


Article
COMPARISON OF SOME BAYES' ESTIMATORS FOR THE WEIBULL RELIABILITY FUNCTION UNDER DIFFERENT LOSS FUNCTIONS
مقارنة بعض مقدرات بيز لدالة معولية نمزذج ويبل عند دوال خسارة مختلفة

Authors: Huda. A. Rasheed هدى عبدالله رشيد --- Tasnim H.K. Al-Baldawi تسنيم حسن كاظم --- Nadia, J. Al-Obedy نادية جعفر العبيدي
Journal: Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904/23121637 Year: 2012 Volume: 53 Issue: 2 Pages: 362-366
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Weibull distribution is one of the most widely used distributions of lifetime in reliability engineering. It has the ability to provide reasonably accurate failure analysis and failure forecasts especially with extremely small samples. Bayesian approach has received a lot of attention along with the traditional methods of estimation such as maximum likelihood and moment estimation methods. The object of the present paper is to compare some Bayes' estimators for the scale Parameter of the Weibull reliability function using different loss functions, based on Jeffrey prior information for estimating the scale parameter of Weibull distribution. The comparison was based on a Monte Carlo study. Through the simulation study comparison was made on the performance of these estimators with respect to the mean square error (MSE) and the mean percentage error (MPE). The results of comparison by MSE showed that the Weibull reliability function based upon squared error loss function was the best followed by the modified El- Sayyad's loss function. While comparison by MPE showed the reverse

يعد توزيع ويبل واحدا من توزيعات البقاء الاكثر استخداما في مجالات المعولية الهندسية. فهو يزودنا بتقديرات وتنبؤات دقيقة لحالات الفشل حتى عند حجوم العينات الصغيرة. استحوذ اسلوب التقدير البيزي اهتماما واسعا الى جانب طرق التقدير التقليدية الاخرى كطريقة الامكان الاعظم وطريقة العزوم. يهدف هذا البحث الى مقارنة بعض مقدرات بيز لمعلمة المقياس لدالة المعولية لنموذج ويبل باستخدام دوال خسارة مختلفة والمستندة على دالة جيفري للمعلومات الاولية. جرت الدراسة بواسطة طريقة مونت كارلو للمحاكاة وذلك بمقارنة اداء تلك المقدرات باستخدام مقياس متوسط مربعات الخطأ (MSE ) ومقياس متوسط الخطأ النسبي (MPE). وقد أظهرت نتائج المقارنة ان مقدر بيز لدالة معولية نموذج ويبل المستخرج وفقا لدالة الخسارة التربيعية كانت الافضل بمقياس (MSE ) يليها مقدر بيز المستخرج وفقا لدالة خسارة السيد المعدلة. بينما أظهرت نتائج المقارنة بمقياس (MPE ) خلاف ذلك

Keywords

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

English (4)


Year
From To Submit

2015 (1)

2014 (1)

2012 (2)