research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Comparison of Maximum Likelihood and some Bayes Estimators for Maxwell Distribution based on Non-informative Priors
مقارنة مقدر الارجحية العظمى وبعض مقدرات بيز لتوزيع ماكسويل وفقا لدوال أسبقية لامعلوماتية

Author: Tasnim H.K. Al-Baldawi تسنيم حسن كاظم البلداوي*
Journal: Baghdad Science Journal مجلة بغداد للعلوم ISSN: 20788665 24117986 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 2 Pages: 480-488
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, Bayes estimators of the parameter of Maxwell distribution have been derived along with maximum likelihood estimator. The non-informative priors; Jeffreys and the extension of Jeffreys prior information has been considered under two different loss functions, the squared error loss function and the modified squared error loss function for comparison purpose. A simulation study has been developed in order to gain an insight into the performance on small, moderate and large samples. The performance of these estimators has been explored numerically under different conditions. The efficiency for the estimators was compared according to the mean square error MSE. The results of comparison by MSE show that the efficiency of Bayes estimators of the shape parameter of the Maxwell distribution decreases with the increase of Jeffreys prior constants. The results also show that values of Bayes estimators are almost close to the maximum likelihood estimator when the Jeffreys prior constants are small, yet they are identical in some certain cases. Comparison with respect to loss functions show that Bayes estimators under the modified squared error loss function has greater MSE than the squared error loss function especially with the increase of r.

الخلاصة :في هذا البحث قمنا باشتقاق مقدرات بيز لمعلمة الشكل لتوزيع ماكسويل ومقارنتها مع مقدر الارجحيةالعظمى. أخذنا بالاعتبار دوال الاسبقية غير المعلوماتية وهي كل من دالة جفريز ودالة جفريز الموسعة كما اخذنابالاعتبار دالتي الخسارة التربيعية والتربيعية المعدلة. إستخدمنا اسلوب المحاكاة في مقارنة اداء كل مقدربافتراض حجوم عينة مختلفة وعند حالات مختلفة. وقد جرت مقارنة كفاءة كل مقدر وفقا لمعيار متوسط مربعلتالخطأ (MSE) . أظهرت نتائج المقارنة ان كفاءة مقدرات بيز لمعلمة توزيع ماكسويل تتناقص بزيادة ثابتجفريز. كما أظهرت تقارب مقدرات بيز مع مقدر الارجحية العظمى عندما يكون ثابت جفريز صغيرا ومتطابقةعند حالات معينة. فيما يتعلق بدوال الخسارة أظهرت المقارنة أن المقدرات الناتجة عن استخدام دالة الخسارةالتربيعية المعدلة لها متوسط مربعات خطأ أعلى من نظيرتها الناتجة عن استخدام دالة الخسارة التربيعية وبشكلخاص وواضح عند زيادة r


Article
Statistical Analysis of Extreme Rainfall Data in Baghdad City
التحليل الاحصائي لبيانات القيم المتطرفة للامطار في مدينة بغداد

Authors: Tasnim H.K. Al-Baldawi تسنيم حسن كاظم البلداوي --- Zinah Zaid Ali Al-Zuabidi زينة زيد علي الزبيدي
Journal: Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904/23121637 Year: 2016 Volume: 57 Issue: 1C Pages: 713-718
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Studying extreme precipitation is very important in Iraq. In particular, the last decade witnessed an increasing trend in extreme precipitation as the climate change. Some of which caused a disastrous consequences on social and economic environment in many parts of the country. In this paper a statistical analysis of rainfall data is performed. Annual maximum rainfall data obtained from monthly records for a period of 127 years (1887-2013 inclusive) at Baghdad metrology station have been analyzed. The three distributions chosen to fit the data were Gumbel, Fréchet and the generalized Extreme Value (GEV) distribution. Using the maximum likelihood method, results showed that the GEV distribution was the best followed by Fréchet distribution.

تعد دراسة ظاهرة الامطار الغزيرة من الامور المهمة في العراق. فقد شهد العقد الاخير اتجاها متزايدا في غزارة الامطار كمظهر من مظاهر التغير المناخي ادى البعض منها الى حدوث عواقب كارثية على البيئتين الاجتماعية والاقتصادية في عدة اجزاء من البلاد. في هذا البحث اجرينا تحليلا احصائيا لبيانات الامطار حيث قمنا باستخراج القيم العظمى السنوية لكميات الامطار من السجلات الشهرية للسنوات1887-2013 من محطة بغداد للانواء الجوية لغرض تحليلها. تم اختيار ثلاثة توزيعات وهي كل من توزيع كمبل وتوزيع فريشيه وتوزيع القيمة المتطرفة العام. باستخدام طريقة الامكان الاعظم اظهرت النتائج ان توزيع القيمة المتطرفة العام كان الافضل يليه توزيع فريشيه.


Article
COMPARISON OF SOME BAYES' ESTIMATORS FOR THE WEIBULL RELIABILITY FUNCTION UNDER DIFFERENT LOSS FUNCTIONS
مقارنة بعض مقدرات بيز لدالة معولية نمزذج ويبل عند دوال خسارة مختلفة

Authors: Huda. A. Rasheed هدى عبدالله رشيد --- Tasnim H.K. Al-Baldawi تسنيم حسن كاظم --- Nadia, J. Al-Obedy نادية جعفر العبيدي
Journal: Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904/23121637 Year: 2012 Volume: 53 Issue: 2 Pages: 362-366
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Weibull distribution is one of the most widely used distributions of lifetime in reliability engineering. It has the ability to provide reasonably accurate failure analysis and failure forecasts especially with extremely small samples. Bayesian approach has received a lot of attention along with the traditional methods of estimation such as maximum likelihood and moment estimation methods. The object of the present paper is to compare some Bayes' estimators for the scale Parameter of the Weibull reliability function using different loss functions, based on Jeffrey prior information for estimating the scale parameter of Weibull distribution. The comparison was based on a Monte Carlo study. Through the simulation study comparison was made on the performance of these estimators with respect to the mean square error (MSE) and the mean percentage error (MPE). The results of comparison by MSE showed that the Weibull reliability function based upon squared error loss function was the best followed by the modified El- Sayyad's loss function. While comparison by MPE showed the reverse

يعد توزيع ويبل واحدا من توزيعات البقاء الاكثر استخداما في مجالات المعولية الهندسية. فهو يزودنا بتقديرات وتنبؤات دقيقة لحالات الفشل حتى عند حجوم العينات الصغيرة. استحوذ اسلوب التقدير البيزي اهتماما واسعا الى جانب طرق التقدير التقليدية الاخرى كطريقة الامكان الاعظم وطريقة العزوم. يهدف هذا البحث الى مقارنة بعض مقدرات بيز لمعلمة المقياس لدالة المعولية لنموذج ويبل باستخدام دوال خسارة مختلفة والمستندة على دالة جيفري للمعلومات الاولية. جرت الدراسة بواسطة طريقة مونت كارلو للمحاكاة وذلك بمقارنة اداء تلك المقدرات باستخدام مقياس متوسط مربعات الخطأ (MSE ) ومقياس متوسط الخطأ النسبي (MPE). وقد أظهرت نتائج المقارنة ان مقدر بيز لدالة معولية نموذج ويبل المستخرج وفقا لدالة الخسارة التربيعية كانت الافضل بمقياس (MSE ) يليها مقدر بيز المستخرج وفقا لدالة خسارة السيد المعدلة. بينما أظهرت نتائج المقارنة بمقياس (MPE ) خلاف ذلك

Keywords

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

English (3)


Year
From To Submit

2016 (1)

2013 (1)

2012 (1)